PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSGX с DNLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTSGX с DNLDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTSGX (Madison Mid Cap Fund) and DNLDX (BNY Mellon Active MidCap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GTSGX returned 10.36%/yr vs 10.00%/yr for DNLDX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GTSGX charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for DNLDX.

Доходность

Сравнение доходности GTSGX и DNLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTSGX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у DNLDX с доходностью 11.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTSGX имеют среднегодовую доходность 10.36%, а акции DNLDX немного отстают с 10.00%.

GTSGX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.25%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.67%
1 год
-0.59%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.30%
10 лет*
10.36%

DNLDX

1 день
-0.09%
1 месяц
2.52%
С начала года
11.62%
6 месяцев
11.64%
1 год
21.35%
3 года*
18.84%
5 лет*
10.34%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTSGX и DNLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-2.11%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		11.62%9.79%22.27%16.99%-14.34%26.49%9.29%16.82%-14.46%16.64%

Correlation

The correlation between GTSGX and DNLDX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

0.85

The correlation between GTSGX and DNLDX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Mid Cap Fund

BNY Mellon Active MidCap Fund

Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO
Часто сравнивают с DNLDX:
DNLDX с SPYDNLDX с IIPRDNLDX с TQQQDNLDX с DRRIXDNLDX с DBMYXDNLDX с BIGTXDNLDX с DRMBX

Доходность на риск

GTSGX vs. DNLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
DNLDX
Ранг доходности на риск DNLDX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLDX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLDX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSGX c DNLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSGXDNLDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.60

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.34

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.28

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.88

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

10.82

-10.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSGX vs. DNLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа DNLDX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и DNLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSGXDNLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.60

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.56

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.55

-0.40

Просадки

Сравнение просадок GTSGX и DNLDX

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки DNLDX в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и DNLDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTSGXDNLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.82%

-63.69%

-10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-7.29%

-4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-20.42%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-23.42%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

-42.23%

+3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-0.09%

-7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.69%

-9.63%

-20.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

1.94%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSGX и DNLDX

Madison Mid Cap Fund (GTSGX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTSGXDNLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.34%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.53%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

13.10%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

18.48%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

19.51%

-1.44%

Сравнение комиссий GTSGX и DNLDX

GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DNLDX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSGX и DNLDX

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности DNLDX в 13.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		13.46%14.15%15.24%1.69%8.82%17.74%2.77%2.65%11.14%11.32%1.00%3.12%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.44%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%

Часто задаваемые вопросы

GTSGX and DNLDX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTSGX has higher volatility (3.93%) compared to DNLDX (3.34%). In terms of maximum drawdown, GTSGX dropped -73.82% vs DNLDX's -63.69%.

DNLDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTSGX и DNLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор