Сравнение GTSAX с NEAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).
GTSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 окт. 1995 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GTSAX и NEAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSAX и NEAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 0.50% | 5.80% | 16.19% | 12.66% | -35.61% | 5.71% | 57.23% | 24.30% | -9.16% | 24.14% |
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 12.01% | 26.99% | 14.86% | 38.37% | -27.02% | 38.46% | 52.49% | 44.68% | -15.64% | 10.07% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSAX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.
GTSAX
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- -1.95%
- 10 лет*
- 9.07%
NEAIX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 61.23%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSAX и NEAIX
GTSAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.
Доходность на риск
GTSAX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск
GTSAX
NEAIX
Сравнение GTSAX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSAX | NEAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.17 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.74 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.38 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 4.33 | -3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 15.43 | -11.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSAX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.17 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.65 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.75 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между GTSAX и NEAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSAX и NEAIX
Дивидендная доходность GTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности NEAIX в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 10.39% | 10.45% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 38.91% | 13.85% | 8.96% | 9.76% | 9.23% | 9.35% | 10.11% |
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 1.80% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.84% | 3.80% | 10.42% | 16.35% | 5.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTSAX и NEAIX
Максимальная просадка GTSAX за все время составила -63.62%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSAX и NEAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSAX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.62% | -35.93% | -27.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -13.98% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.85% | -35.93% | -11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.73% | -7.73% | -13.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.99% | -8.73% | -10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.92% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSAX и NEAIX
Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) имеют волатильность 11.58% и 11.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSAX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 11.64% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 19.83% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 28.92% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 24.33% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 24.46% | -0.40% |