PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSAX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTSAX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

GTSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 окт. 1995 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GTSAX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTSAX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSAX
Invesco Small Cap Growth Fund		0.50%5.80%16.19%12.66%-35.61%5.71%57.23%24.30%-9.16%24.94%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, GTSAX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции GTSAX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 9.07% против 20.60% соответственно.

GTSAX

1 день
4.64%
1 месяц
-6.85%
С начала года
0.50%
6 месяцев
2.18%
1 год
20.37%
3 года*
9.09%
5 лет*
-1.95%
10 лет*
9.07%

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Growth Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с GTSAX:
GTSAX с DCCIXGTSAX с VSMAXGTSAX с VSCAXGTSAX с CMCIXGTSAX с ACSTXGTSAX с CTSIXGTSAX с ETEGX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX

Сравнение комиссий GTSAX и DMCRX

GTSAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
GTSAX
Invesco Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

GTSAX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSAX
Ранг доходности на риск GTSAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSAX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSAXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.06

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.60

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

3.73

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.31

12.46

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSAX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSAX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSAX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSAXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.06

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.16

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.61

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.54

-0.09

Корреляция

Корреляция между GTSAX и DMCRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSAX и DMCRX

Дивидендная доходность GTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSAX
Invesco Small Cap Growth Fund		10.39%10.45%0.00%0.00%3.60%38.91%13.85%8.96%9.76%9.23%9.35%10.11%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок GTSAX и DMCRX

Максимальная просадка GTSAX за все время составила -63.62%, что больше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSAX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTSAXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.62%

-59.16%

-4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-15.46%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.85%

-59.16%

+11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-59.16%

+11.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.73%

-10.79%

-9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.99%

-20.35%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.62%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSAX и DMCRX

Текущая волатильность для Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) составляет 11.58%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что GTSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTSAXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

12.40%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

23.15%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

31.42%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

39.55%

-15.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

33.88%

-9.82%