Сравнение GTRFX с SAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX).
GTRFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 мар. 2015 г.. SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GTRFX и SAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTRFX и SAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRFX Gotham Total Return Fund | -0.53% | 15.31% | 15.73% | 15.29% | -9.82% | 27.83% | -11.41% | 12.57% | -1.73% | 18.93% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 10.98% | -2.00% | 10.49% | 8.81% | -8.66% | 14.38% | 0.17% | -2.26% | -11.25% | 7.48% |
Доходность по периодам
С начала года, GTRFX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у SAOAX с доходностью 10.98%. За последние 10 лет акции GTRFX превзошли акции SAOAX по среднегодовой доходности: 8.10% против 2.97% соответственно.
GTRFX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 8.10%
SAOAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTRFX и SAOAX
GTRFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SAOAX в 1.76%.
Доходность на риск
GTRFX vs. SAOAX — Ранг доходности на риск
GTRFX
SAOAX
Сравнение GTRFX c SAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTRFX | SAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.08 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.63 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.19 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 0.96 | +4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTRFX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.08 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.17 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.14 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.30 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между GTRFX и SAOAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTRFX и SAOAX
Дивидендная доходность GTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности SAOAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRFX Gotham Total Return Fund | 9.58% | 9.53% | 11.50% | 7.27% | 10.25% | 4.66% | 0.71% | 6.06% | 1.48% | 0.33% | 0.05% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 0.64% | 0.71% | 1.06% | 0.62% | 0.72% | 0.82% | 1.22% | 0.92% | 1.17% | 7.07% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок GTRFX и SAOAX
Максимальная просадка GTRFX за все время составила -29.58%, что меньше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRFX и SAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTRFX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.58% | -52.28% | +22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -6.53% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.51% | -35.90% | +17.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.58% | -35.90% | +6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | 0.00% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -8.77% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 6.97% | -4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTRFX и SAOAX
Gotham Total Return Fund (GTRFX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что GTRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTRFX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 2.89% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 6.07% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 61.24% | -46.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 28.68% | -15.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 21.13% | -7.22% |