Сравнение GTRFX с GTAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).
GTRFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 мар. 2015 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GTRFX и GTAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTRFX и GTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRFX Gotham Total Return Fund | -0.53% | 15.31% | 15.73% | 15.29% | -9.82% | 27.83% | -11.41% | 12.57% | -1.73% | 18.93% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.72% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 8.74% |
Доходность по периодам
С начала года, GTRFX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции GTRFX превзошли акции GTAPX по среднегодовой доходности: 8.10% против 5.34% соответственно.
GTRFX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 8.10%
GTAPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTRFX и GTAPX
GTRFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GTAPX в 1.25%.
Доходность на риск
GTRFX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск
GTRFX
GTAPX
Сравнение GTRFX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTRFX | GTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.82 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.64 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 3.33 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 11.90 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTRFX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.82 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.84 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.53 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.39 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между GTRFX и GTAPX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTRFX и GTAPX
Дивидендная доходность GTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что меньше доходности GTAPX в 16.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRFX Gotham Total Return Fund | 9.58% | 9.53% | 11.50% | 7.27% | 10.25% | 4.66% | 0.71% | 6.06% | 1.48% | 0.33% | 0.05% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 16.19% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTRFX и GTAPX
Максимальная просадка GTRFX за все время составила -29.58%, примерно равная максимальной просадке GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRFX и GTAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTRFX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.58% | -30.40% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -4.15% | -7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.51% | -12.21% | -6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.58% | -30.40% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -0.90% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -7.09% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.16% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTRFX и GTAPX
Gotham Total Return Fund (GTRFX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что GTRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTRFX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 1.98% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 5.12% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 8.18% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 10.89% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 10.20% | +3.71% |