Сравнение GTRAX с VTIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX).
GTRAX управляется PGIM. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г.. VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GTRAX и VTIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTRAX и VTIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | -1.49% | 10.63% | -0.37% | 8.37% | -22.39% | -6.36% | 9.79% | 14.99% | -1.88% | 13.25% |
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | -0.51% | 2.98% | 3.84% | 8.86% | -12.97% | -2.27% | 4.56% | 7.76% | 3.00% | 2.31% |
Доходность по периодам
С начала года, GTRAX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у VTIBX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции GTRAX уступали акциям VTIBX по среднегодовой доходности: 1.53% против 1.67% соответственно.
GTRAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- 1.53%
VTIBX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTRAX и VTIBX
GTRAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VTIBX в 0.13%.
Доходность на риск
GTRAX vs. VTIBX — Ранг доходности на риск
GTRAX
VTIBX
Сравнение GTRAX c VTIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTRAX | VTIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.86 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.20 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.91 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 3.79 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTRAX | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.86 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.03 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.46 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.69 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между GTRAX и VTIBX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTRAX и VTIBX
Дивидендная доходность GTRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности VTIBX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.37% | 3.67% | 3.82% | 3.02% | 3.22% | 3.03% | 3.63% | 8.40% | 3.40% | 3.17% | 3.70% | 3.55% |
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | 4.18% | 4.33% | 4.31% | 4.37% | 1.41% | 3.68% | 1.06% | 3.36% | 2.98% | 2.21% | 1.76% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок GTRAX и VTIBX
Максимальная просадка GTRAX за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки VTIBX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRAX и VTIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTRAX | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -16.15% | -17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -2.95% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -15.81% | -16.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -16.15% | -17.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -2.34% | -12.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -3.09% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.71% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTRAX и VTIBX
PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что GTRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTRAX | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.43% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 2.09% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 3.12% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 4.43% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 3.62% | +2.62% |