Сравнение GTRAX с UDBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX).
GTRAX управляется PGIM. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г.. UDBPX управляется UBS. Фонд был запущен 23 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GTRAX и UDBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTRAX и UDBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | -1.49% | 10.63% | -0.37% | 8.37% | -22.39% | -6.36% | 9.79% | 14.99% | 2.51% |
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | 0.28% | 6.96% | 1.55% | 4.53% | -10.41% | -2.43% | 6.80% | 6.79% | 2.03% |
Доходность по периодам
С начала года, GTRAX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у UDBPX с доходностью 0.28%.
GTRAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- 1.53%
UDBPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTRAX и UDBPX
GTRAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии UDBPX в 0.25%.
Доходность на риск
GTRAX vs. UDBPX — Ранг доходности на риск
GTRAX
UDBPX
Сравнение GTRAX c UDBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTRAX | UDBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.25 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.88 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.52 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 7.59 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTRAX | UDBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.25 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.10 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.45 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между GTRAX и UDBPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTRAX и UDBPX
Дивидендная доходность GTRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности UDBPX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.37% | 3.67% | 3.82% | 3.02% | 3.22% | 3.03% | 3.63% | 8.40% | 3.40% | 3.17% | 3.70% | 3.55% |
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | 3.51% | 3.12% | 2.84% | 2.15% | 1.46% | 1.03% | 4.11% | 2.69% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTRAX и UDBPX
Максимальная просадка GTRAX за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки UDBPX в -15.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRAX и UDBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTRAX | UDBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -15.45% | -18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -1.94% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -14.55% | -17.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -1.22% | -13.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -5.19% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.64% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTRAX и UDBPX
PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что GTRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTRAX | UDBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.38% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 2.26% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 3.83% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 4.97% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 4.52% | +1.72% |