PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GTRAX с UDBPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GTRAX и UDBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTRAX и UDBPX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTRAX
PGIM Global Total Return Fund
-1.49%10.63%-0.37%8.37%-22.39%-6.36%9.79%14.99%2.51%
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund
0.28%6.96%1.55%4.53%-10.41%-2.43%6.80%6.79%2.03%

Доходность по периодам

С начала года, GTRAX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у UDBPX с доходностью 0.28%.


GTRAX

1 день
0.77%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-1.33%
1 год
5.17%
3 года*
4.62%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
1.53%

UDBPX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.22%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.48%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Global Total Return Fund

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

Сравнение комиссий GTRAX и UDBPX

GTRAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии UDBPX в 0.25%.


Доходность на риск

GTRAX vs. UDBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTRAX
Ранг доходности на риск GTRAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTRAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTRAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTRAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTRAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTRAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина

UDBPX
Ранг доходности на риск UDBPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDBPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDBPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDBPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTRAX c UDBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GTRAXUDBPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.25

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.88

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.52

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

7.59

-2.69

GTRAX vs. UDBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTRAX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDBPX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTRAX и UDBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GTRAXUDBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.25

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.10

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.45

-0.20

Корреляция

Корреляция между GTRAX и UDBPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GTRAX и UDBPX

Дивидендная доходность GTRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности UDBPX в 3.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTRAX
PGIM Global Total Return Fund
3.37%3.67%3.82%3.02%3.22%3.03%3.63%8.40%3.40%3.17%3.70%3.55%
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund
3.51%3.12%2.84%2.15%1.46%1.03%4.11%2.69%0.52%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTRAX и UDBPX

Максимальная просадка GTRAX за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки UDBPX в -15.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRAX и UDBPX.


Загрузка...

Показатели просадок


GTRAXUDBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-15.45%

-18.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-1.94%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.81%

-14.55%

-17.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.60%

-1.22%

-13.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-5.19%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.64%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GTRAX и UDBPX

PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что GTRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GTRAXUDBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

1.38%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

2.26%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

3.83%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

4.97%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.24%

4.52%

+1.72%