Сравнение GTRAX с PYGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX).
GTRAX управляется PGIM. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г.. PYGSX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 17 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GTRAX и PYGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTRAX и PYGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | -1.49% | 10.63% | -0.37% | 8.37% | -22.39% | -6.36% | 9.79% | 14.99% | -1.88% | 13.25% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 0.26% | 5.72% | 5.19% | 5.61% | -3.38% | 0.17% | 3.14% | 4.77% | 0.58% | 1.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GTRAX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у PYGSX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции GTRAX уступали акциям PYGSX по среднегодовой доходности: 1.53% против 2.47% соответственно.
GTRAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- 1.53%
PYGSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTRAX и PYGSX
GTRAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PYGSX в 0.53%.
Доходность на риск
GTRAX vs. PYGSX — Ранг доходности на риск
GTRAX
PYGSX
Сравнение GTRAX c PYGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTRAX | PYGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.57 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 3.97 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.60 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.55 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 17.04 | -12.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTRAX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.57 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 1.39 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 1.42 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 2.09 | -1.84 |
Корреляция
Корреляция между GTRAX и PYGSX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTRAX и PYGSX
Дивидендная доходность GTRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности PYGSX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.37% | 3.67% | 3.82% | 3.02% | 3.22% | 3.03% | 3.63% | 8.40% | 3.40% | 3.17% | 3.70% | 3.55% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 4.61% | 4.63% | 4.64% | 3.84% | 2.14% | 1.68% | 1.78% | 2.74% | 2.51% | 1.68% | 1.19% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок GTRAX и PYGSX
Максимальная просадка GTRAX за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки PYGSX в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRAX и PYGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTRAX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -7.29% | -26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -1.23% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -5.38% | -26.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -7.29% | -26.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -0.74% | -13.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -0.49% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.26% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTRAX и PYGSX
PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что GTRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTRAX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 0.68% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 1.05% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 1.66% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 1.87% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 1.74% | +4.50% |