Сравнение GTRAX с PJFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX).
GTRAX управляется PGIM. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г.. PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности GTRAX и PJFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTRAX и PJFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | -1.49% | 10.63% | -0.37% | 8.37% | -22.39% | -6.36% | 9.79% | 14.99% | -1.88% | 13.25% |
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | -11.09% | 14.53% | 48.10% | 52.76% | -37.89% | 15.65% | 55.66% | 45.04% | -1.24% | 36.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GTRAX показывает доходность -1.49%, что значительно выше, чем у PJFAX с доходностью -11.09%. За последние 10 лет акции GTRAX уступали акциям PJFAX по среднегодовой доходности: 1.53% против 17.93% соответственно.
GTRAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- 1.53%
PJFAX
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -11.09%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 17.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTRAX и PJFAX
GTRAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии PJFAX в 0.97%.
Доходность на риск
GTRAX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск
GTRAX
PJFAX
Сравнение GTRAX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTRAX | PJFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.59 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.01 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.73 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 2.47 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTRAX | PJFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.59 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.44 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.75 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.49 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между GTRAX и PJFAX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTRAX и PJFAX
Дивидендная доходность GTRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности PJFAX в 15.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.37% | 3.67% | 3.82% | 3.02% | 3.22% | 3.03% | 3.63% | 8.40% | 3.40% | 3.17% | 3.70% | 3.55% |
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | 15.09% | 13.42% | 24.62% | 7.23% | 2.77% | 14.67% | 9.02% | 16.27% | 6.06% | 5.85% | 4.12% | 6.90% |
Просадки
Сравнение просадок GTRAX и PJFAX
Максимальная просадка GTRAX за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRAX и PJFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTRAX | PJFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -64.07% | +30.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -17.76% | +13.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -43.56% | +11.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -43.56% | +9.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -14.72% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -20.44% | +14.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 5.25% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTRAX и PJFAX
Текущая волатильность для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) составляет 2.19%, в то время как у PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что GTRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTRAX | PJFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 6.98% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 13.06% | -9.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 22.44% | -17.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 24.81% | -18.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 23.97% | -17.73% |