Сравнение GTRAX с FRFZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX).
GTRAX управляется PGIM. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г.. FRFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GTRAX и FRFZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTRAX и FRFZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | -1.49% | 10.63% | -0.37% | 8.37% | -22.39% | -6.36% | 9.79% | 14.99% | -1.88% | 13.25% |
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | -0.50% | 5.66% | 9.45% | 14.11% | -3.56% | 5.46% | 4.62% | 7.47% | -0.13% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, GTRAX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у FRFZX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции GTRAX уступали акциям FRFZX по среднегодовой доходности: 1.53% против 5.32% соответственно.
GTRAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- 1.53%
FRFZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTRAX и FRFZX
GTRAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FRFZX в 0.70%.
Доходность на риск
GTRAX vs. FRFZX — Ранг доходности на риск
GTRAX
FRFZX
Сравнение GTRAX c FRFZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTRAX | FRFZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.86 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 3.07 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.59 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.31 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 9.62 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTRAX | FRFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.86 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 1.79 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 1.35 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.37 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между GTRAX и FRFZX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTRAX и FRFZX
Дивидендная доходность GTRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности FRFZX в 6.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.37% | 3.67% | 3.82% | 3.02% | 3.22% | 3.03% | 3.63% | 8.40% | 3.40% | 3.17% | 3.70% | 3.55% |
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | 6.99% | 7.65% | 8.76% | 8.87% | 6.41% | 3.33% | 5.35% | 5.42% | 5.06% | 4.90% | 4.34% | 3.97% |
Просадки
Сравнение просадок GTRAX и FRFZX
Максимальная просадка GTRAX за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки FRFZX в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRAX и FRFZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTRAX | FRFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -21.95% | -11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -2.23% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -7.85% | -23.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -21.95% | -11.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -0.74% | -13.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -0.92% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.56% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTRAX и FRFZX
PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что GTRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTRAX | FRFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 0.60% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 1.58% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 2.72% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 3.07% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 3.96% | +2.28% |