Сравнение GTRAX с DFSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).
GTRAX управляется PGIM. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GTRAX и DFSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTRAX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | -1.49% | 10.63% | -0.37% | 8.37% | -22.39% | -6.36% | 9.79% | 14.99% | -1.88% | 13.25% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GTRAX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у DFSHX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции GTRAX уступали акциям DFSHX по среднегодовой доходности: 1.53% против 2.02% соответственно.
GTRAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- 1.53%
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTRAX и DFSHX
GTRAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.
Доходность на риск
GTRAX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
GTRAX
DFSHX
Сравнение GTRAX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTRAX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 3.20 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 4.76 | -3.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 2.01 | -0.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.89 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 14.20 | -9.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTRAX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 3.20 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.53 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.76 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.46 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между GTRAX и DFSHX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTRAX и DFSHX
Дивидендная доходность GTRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности DFSHX в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.37% | 3.67% | 3.82% | 3.02% | 3.22% | 3.03% | 3.63% | 8.40% | 3.40% | 3.17% | 3.70% | 3.55% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок GTRAX и DFSHX
Максимальная просадка GTRAX за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRAX и DFSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTRAX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -9.58% | -24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -1.28% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -9.58% | -22.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -9.58% | -24.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -1.07% | -13.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -2.32% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.26% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTRAX и DFSHX
PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что GTRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTRAX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 0.69% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 0.94% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 1.17% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 3.34% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 2.66% | +3.58% |