PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GTRAX с DFSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GTRAX и DFSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTRAX и DFSHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTRAX
PGIM Global Total Return Fund
-1.49%10.63%-0.37%8.37%-22.39%-6.36%9.79%14.99%-1.88%13.25%
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio
0.11%4.84%5.66%5.55%-6.24%-0.82%2.33%4.82%1.83%2.61%

Доходность по периодам

С начала года, GTRAX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у DFSHX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции GTRAX уступали акциям DFSHX по среднегодовой доходности: 1.53% против 2.02% соответственно.


GTRAX

1 день
0.77%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-1.33%
1 год
5.17%
3 года*
4.62%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
1.53%

DFSHX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.96%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.71%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.75%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Global Total Return Fund

DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий GTRAX и DFSHX

GTRAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.


Доходность на риск

GTRAX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTRAX
Ранг доходности на риск GTRAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTRAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTRAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTRAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTRAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTRAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина

DFSHX
Ранг доходности на риск DFSHX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTRAX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GTRAXDFSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

3.20

-2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

4.76

-3.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

2.01

-0.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.89

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

14.20

-9.30

GTRAX vs. DFSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTRAX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа DFSHX равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTRAX и DFSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GTRAXDFSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

3.20

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.53

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.76

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.46

-0.21

Корреляция

Корреляция между GTRAX и DFSHX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GTRAX и DFSHX

Дивидендная доходность GTRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности DFSHX в 4.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTRAX
PGIM Global Total Return Fund
3.37%3.67%3.82%3.02%3.22%3.03%3.63%8.40%3.40%3.17%3.70%3.55%
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio
4.25%4.26%4.50%3.90%0.04%1.77%0.03%2.52%3.23%1.75%1.63%1.11%

Просадки

Сравнение просадок GTRAX и DFSHX

Максимальная просадка GTRAX за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRAX и DFSHX.


Загрузка...

Показатели просадок


GTRAXDFSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-9.58%

-24.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-1.28%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.81%

-9.58%

-22.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.63%

-9.58%

-24.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.60%

-1.07%

-13.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-2.32%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.26%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GTRAX и DFSHX

PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что GTRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GTRAXDFSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

0.69%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

0.94%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

1.17%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

3.34%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.24%

2.66%

+3.58%