Сравнение GTR с XLRI
GTR (WisdomTree Target Range Fund) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GTR is a Options Trading fund actively managed by WisdomTree, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GTR charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности GTR и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTR показывает доходность 8.69%, что значительно выше, чем у XLRI с доходностью 8.15%.
GTR
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 5.92%
- С начала года
- 8.69%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTR и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 8.69% | 6.47% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 8.15% | -0.57% |
Correlation
The correlation between GTR and XLRI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTR vs. XLRI — Ранг доходности на риск
GTR
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GTR c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTR | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTR и XLRI
Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTR | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -7.12% | -14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -1.60% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTR и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTR | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.64% | 11.25% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.83% | 11.25% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.83% | 11.25% | -0.42% |
Сравнение комиссий GTR и XLRI
GTR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTR и XLRI
Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности XLRI в 13.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 5.34% | 5.74% | 5.30% | 2.85% | 0.46% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.56% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTR and XLRI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for GTR.
XLRI has the higher dividend yield at 13.56%, compared with 5.34% for GTR.
GTR is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.70% for GTR and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для GTR и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор