Сравнение GTR с XAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Target Range Fund (GTR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).
GTR и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTR - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GTR и XAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTR и XAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 0.11% | 12.90% | 7.58% |
XAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | 1.03% | 12.57% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GTR показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.03%.
GTR
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAPR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTR и XAPR
GTR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии XAPR в 0.85%.
Доходность на риск
GTR vs. XAPR — Ранг доходности на риск
GTR
XAPR
Сравнение GTR c XAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTR | XAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.49 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.46 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.65 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.97 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 18.63 | -10.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTR | XAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.49 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.78 | -1.47 |
Корреляция
Корреляция между GTR и XAPR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTR и XAPR
Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, тогда как XAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 5.74% | 5.74% | 5.30% | 2.85% | 0.46% |
XAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTR и XAPR
Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и XAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTR | XAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -6.18% | -15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -6.18% | -1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -0.07% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -0.18% | -8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 0.65% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTR и XAPR
WisdomTree Target Range Fund (GTR) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что GTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTR | XAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 0.46% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 1.19% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 8.15% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 6.40% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 6.40% | +4.52% |