PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GTR с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GTR и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Target Range Fund (GTR) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTR и USFR


2026 (YTD)20252024202320222021
GTR
WisdomTree Target Range Fund
0.11%12.90%8.41%12.45%-19.07%3.77%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, GTR показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.


GTR

1 день
0.25%
1 месяц
-3.00%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.54%
1 год
14.85%
3 года*
10.50%
5 лет*
10 лет*

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Target Range Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Сравнение комиссий GTR и USFR

GTR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.


Доходность на риск

GTR vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTR
Ранг доходности на риск GTR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTR: 7373
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTR c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GTRUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

14.37

-13.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

42.77

-40.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

10.64

-9.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

103.21

-101.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

658.56

-650.11

GTR vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTR на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTR и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GTRUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

14.37

-13.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

8.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.57

-1.26

Корреляция

Корреляция между GTR и USFR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GTR и USFR

Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности USFR в 4.00%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
GTR
WisdomTree Target Range Fund
5.74%5.74%5.30%2.85%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок GTR и USFR

Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и USFR.


Загрузка...

Показатели просадок


GTRUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-1.36%

-20.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-0.04%

-7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

0.00%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-0.16%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.01%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GTR и USFR

WisdomTree Target Range Fund (GTR) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GTRUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

0.08%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

0.19%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

0.29%

+11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.92%

0.41%

+10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

0.81%

+10.11%