PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTR с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTR с QFLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTR (WisdomTree Target Range Fund) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - GTR is a Options Trading fund actively managed by WisdomTree, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, GTR returned 19.56% vs 26.58% for QFLR. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTR charges 0.70%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.

Доходность

Сравнение доходности GTR и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Target Range Fund (GTR) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTR показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью 6.83%.

GTR

1 день
0.28%
1 месяц
2.20%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.61%
1 год
19.56%
3 года*
12.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
-0.07%
1 месяц
3.24%
С начала года
6.83%
6 месяцев
5.81%
1 год
26.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTR и QFLR

2026 (YTD)20252024
GTR
WisdomTree Target Range Fund		8.44%12.90%9.48%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		6.83%17.27%16.64%

Correlation

The correlation between GTR and QFLR is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.75

The correlation between GTR and QFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GTR и QFLR

Секторы
GTR
QFLR

Технологии

27.5%
50.8%

Финансовые услуги

15.9%
0.9%

Промышленность

12.1%
2.8%

Здравоохранение

9.8%
3.2%

Потребительский циклический сектор

9.3%
12.1%

Коммуникационные услуги

7.7%
18.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%
9.2%

Энергетика

4.2%
1.1%

Сырьевые материалы

3.7%
0.0%

Коммунальные услуги

2.7%
1.5%

Недвижимость

2.7%

-

Технологии

GTR
27.5%
QFLR
50.8%

Финансовые услуги

GTR
15.9%
QFLR
0.9%

Промышленность

GTR
12.1%
QFLR
2.8%

Здравоохранение

GTR
9.8%
QFLR
3.2%

Потребительский циклический сектор

GTR
9.3%
QFLR
12.1%

Коммуникационные услуги

GTR
7.7%
QFLR
18.4%

Потребительский защитный сектор

GTR
4.4%
QFLR
9.2%

Энергетика

GTR
4.2%
QFLR
1.1%

Сырьевые материалы

GTR
3.7%
QFLR
0.0%

Коммунальные услуги

GTR
2.7%
QFLR
1.5%

Недвижимость

GTR
2.7%
QFLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Target Range Fund

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с GTR:
GTR с ACIOGTR с QQQGTR с SPYGTR с VOOGTR с APRHGTR с MORTGTR с AAPR
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с MSTQQFLR с QQQMQFLR с VOO

Доходность на риск

GTR vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTR
Ранг доходности на риск GTR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTR c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTRQFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.37

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.22

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.51

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

14.97

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTR vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTR на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QFLR равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTR и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTRQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.37

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.39

-0.93

Просадки

Сравнение просадок GTR и QFLR

Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и QFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTRQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-13.97%

-7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-7.61%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.54%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-2.49%

-6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.78%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GTR и QFLR

Текущая волатильность для WisdomTree Target Range Fund (GTR) составляет 2.36%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что GTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTRQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.50%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

8.04%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

11.27%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

12.61%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

12.61%

-1.75%

Сравнение комиссий GTR и QFLR

GTR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTR и QFLR

Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, тогда как QFLR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GTR
WisdomTree Target Range Fund		5.30%5.74%5.30%2.85%0.46%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GTR and QFLR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QFLR has higher volatility (2.50%) compared to GTR (2.36%). In terms of maximum drawdown, GTR dropped -21.44% vs QFLR's -13.97%.

On 1-year performance, QFLR leads with 26.58% vs 19.56% for GTR. On fees, GTR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, GTR has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 26.58% return vs 19.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GTR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.

GTR has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 0.00% for QFLR.

GTR is categorized as Options Trading, while QFLR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: WisdomTree and Innovator. Their fees differ too: 0.70% for GTR and 0.89% for QFLR.

QFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTR и QFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор