Сравнение GTPE с VOLT
GTPE (Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Global Equities funds. GTPE is passively managed, while VOLT is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTPE charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.
Доходность
Сравнение доходности GTPE и VOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTPE показывает доходность 16.12%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 30.34%.
GTPE
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 16.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOLT
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -5.89%
- 6 месяцев
- 21.72%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- 46.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTPE и VOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 16.12% | 2.96% |
VOLT Tema Electrification ETF | 30.34% | -2.17% |
Correlation
The correlation between GTPE and VOLT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTPE vs. VOLT — Ранг доходности на риск
GTPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VOLT
Сравнение GTPE c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTPE | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTPE и VOLT
Максимальная просадка GTPE за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTPE и VOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTPE | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -23.40% | +14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -10.34% | +7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -5.18% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTPE и VOLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTPE | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 23.24% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 25.00% | -7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 25.00% | -7.02% |
Сравнение комиссий GTPE и VOLT
GTPE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTPE и VOLT
GTPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.35% | 0.46% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
GTPE and VOLT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTPE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTPE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.
VOLT has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for GTPE.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Tema. Their fees differ too: 0.50% for GTPE and 0.75% for VOLT.
Подберите оптимальное распределение для GTPE и VOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор