Сравнение GTPE с INKM
GTPE (Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF) and INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) are both Global Equities funds. GTPE is passively managed, while INKM is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GTPE и INKM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTPE показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у INKM с доходностью 6.00%.
GTPE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INKM
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение доходности по годам GTPE и INKM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 19.04% | 2.66% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 6.00% | 0.62% |
Correlation
The correlation between GTPE and INKM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTPE vs. INKM — Ранг доходности на риск
GTPE
INKM
Сравнение GTPE c INKM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTPE | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.29 | 0.58 | +1.71 |
Просадки
Сравнение просадок GTPE и INKM
Максимальная просадка GTPE за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTPE и INKM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTPE | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -28.58% | +19.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | 0.00% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -3.69% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTPE и INKM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTPE | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 5.96% | +11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 8.30% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 9.78% | +7.39% |
Сравнение комиссий GTPE и INKM
И GTPE, и INKM имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTPE и INKM
GTPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INKM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 4.84% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
GTPE and INKM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTPE and INKM have the same expense ratio: 0.50% per year.
INKM has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 0.00% for GTPE.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street.
Подберите оптимальное распределение для GTPE и INKM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор