Сравнение GTPE с IDV
GTPE (Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both Global Equities funds - GTPE tracks the MSCI World Private Equity Return Tracker Index while IDV tracks the Dow Jones EPAC Select Dividend. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTPE charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for IDV.
Доходность
Сравнение доходности GTPE и IDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTPE показывает доходность 19.43%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 12.42%.
GTPE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 9.33%
- С начала года
- 19.43%
- 6 месяцев
- 20.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 15.21%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 25.24%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам GTPE и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 19.43% | 2.66% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 12.42% | 7.79% |
Correlation
The correlation between GTPE and IDV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTPE vs. IDV — Ранг доходности на риск
GTPE
IDV
Сравнение GTPE c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTPE | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 0.22 | +2.13 |
Просадки
Сравнение просадок GTPE и IDV
Максимальная просадка GTPE за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTPE и IDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTPE | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -70.14% | +61.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -2.71% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -15.40% | +13.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTPE и IDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTPE | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 12.82% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 15.54% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 17.94% | -0.73% |
Сравнение комиссий GTPE и IDV
GTPE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTPE и IDV
GTPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.45% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Часто задаваемые вопросы
GTPE and IDV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for GTPE.
IDV has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.00% for GTPE.
GTPE tracks MSCI World Private Equity Return Tracker Index, while IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.50% for GTPE and 0.49% for IDV.
Подберите оптимальное распределение для GTPE и IDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор