Сравнение GTPE с GSST
GTPE (Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF) and GSST (Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - GTPE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Private Equity Return Tracker Index, while GSST is a Ultrashort Bond fund actively managed by Goldman Sachs. GTPE is passively managed, while GSST is actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. GTPE charges 0.50%/yr vs 0.16%/yr for GSST.
Доходность
Сравнение доходности GTPE и GSST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTPE показывает доходность 19.43%, что значительно выше, чем у GSST с доходностью 1.56%.
GTPE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 9.33%
- С начала года
- 19.43%
- 6 месяцев
- 20.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTPE и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 19.43% | 2.66% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 1.56% | 0.86% |
Correlation
The correlation between GTPE and GSST is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTPE vs. GSST — Ранг доходности на риск
GTPE
GSST
Сравнение GTPE c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTPE | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 3.79 | -1.44 |
Просадки
Сравнение просадок GTPE и GSST
Максимальная просадка GTPE за все время составила -8.91%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTPE и GSST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTPE | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -3.51% | -5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -0.16% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTPE и GSST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTPE | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 0.58% | +16.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 0.63% | +16.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 0.86% | +16.35% |
Сравнение комиссий GTPE и GSST
GTPE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTPE и GSST
GTPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.32% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTPE and GSST have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSST is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSST is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.50% for GTPE.
GSST has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.00% for GTPE.
GTPE is categorized as Global Equities, while GSST is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.50% for GTPE and 0.16% for GSST.
Подберите оптимальное распределение для GTPE и GSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор