Сравнение GTPE с FYLD
GTPE (Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF) and FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) are both Global Equities funds. GTPE is passively managed, while FYLD is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GTPE charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for FYLD.
Доходность
Сравнение доходности GTPE и FYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GTPE показывает доходность 19.43%, а FYLD немного ниже – 19.37%.
GTPE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 9.33%
- С начала года
- 19.43%
- 6 месяцев
- 20.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYLD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 19.37%
- 6 месяцев
- 20.57%
- 1 год
- 41.16%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение доходности по годам GTPE и FYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 19.43% | 2.66% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 19.37% | 5.30% |
Correlation
The correlation between GTPE and FYLD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTPE vs. FYLD — Ранг доходности на риск
GTPE
FYLD
Сравнение GTPE c FYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTPE | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.60 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 0.46 | +1.89 |
Просадки
Сравнение просадок GTPE и FYLD
Максимальная просадка GTPE за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTPE и FYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTPE | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -44.55% | +35.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.82% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -8.83% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTPE и FYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTPE | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 11.50% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 16.23% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 18.03% | -0.82% |
Сравнение комиссий GTPE и FYLD
GTPE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTPE и FYLD
GTPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.62% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTPE and FYLD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTPE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTPE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for FYLD.
FYLD has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.00% for GTPE.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Cambria. Their fees differ too: 0.50% for GTPE and 0.59% for FYLD.
Подберите оптимальное распределение для GTPE и FYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор