Сравнение GTPE с FWD
GTPE (Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF) and FWD (AB Disruptors ETF) are both Global Equities funds. GTPE is passively managed, while FWD is actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GTPE charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for FWD.
Доходность
Сравнение доходности GTPE и FWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTPE показывает доходность 19.43%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 38.47%.
GTPE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 9.33%
- С начала года
- 19.43%
- 6 месяцев
- 20.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWD
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 10.81%
- С начала года
- 38.47%
- 6 месяцев
- 37.27%
- 1 год
- 72.96%
- 3 года*
- 38.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTPE и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 19.43% | 2.66% |
FWD AB Disruptors ETF | 38.47% | -0.40% |
Correlation
The correlation between GTPE and FWD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTPE vs. FWD — Ранг доходности на риск
GTPE
FWD
Сравнение GTPE c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTPE | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 1.65 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок GTPE и FWD
Максимальная просадка GTPE за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTPE и FWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTPE | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -29.02% | +20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -1.44% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -4.06% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTPE и FWD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTPE | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 24.18% | -6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 24.72% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 24.72% | -7.51% |
Сравнение комиссий GTPE и FWD
GTPE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTPE и FWD
GTPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 0.08% | 0.11% | 1.89% |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTPE and FWD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTPE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTPE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for FWD.
FWD has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for GTPE.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.50% for GTPE and 0.65% for FWD.
Подберите оптимальное распределение для GTPE и FWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор