Сравнение GTOH с IBHE
GTOH (Invesco Short Duration High Yield ETF) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds. GTOH is actively managed, while IBHE is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. GTOH charges 0.48%/yr vs 0.35%/yr for IBHE.
Доходность
Сравнение доходности GTOH и IBHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GTOH
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 2.15%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTOH и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GTOH Invesco Short Duration High Yield ETF | 2.15% | 7.91% | 6.57% | 10.54% | -1.34% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -0.31% |
Correlation
The correlation between GTOH and IBHE is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2022 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between GTOH and IBHE has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOH vs. IBHE — Ранг доходности на риск
GTOH
IBHE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GTOH c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration High Yield ETF (GTOH) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTOH | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTOH и IBHE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOH | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.77% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOH и IBHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOH | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | — | — |
Сравнение комиссий GTOH и IBHE
GTOH берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOH и IBHE
Дивидендная доходность GTOH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, тогда как IBHE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTOH Invesco Short Duration High Yield ETF | 6.18% | 6.57% | 6.81% | 6.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 1.87% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
Часто задаваемые вопросы
GTOH and IBHE have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for GTOH.
GTOH has the higher dividend yield at 6.18%, compared with 1.87% for IBHE.
They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.48% for GTOH and 0.35% for IBHE.
Подберите оптимальное распределение для GTOH и IBHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор