PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTOH с IBHH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTOH с IBHH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GTOH (Invesco Short Duration High Yield ETF) and IBHH (iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds. GTOH is actively managed, while IBHH is passively managed. Over the past 3 years, GTOH returned 7.86%/yr vs 8.48%/yr for IBHH. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTOH charges 0.48%/yr vs 0.35%/yr for IBHH.

Доходность

Сравнение доходности GTOH и IBHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration High Yield ETF (GTOH) и iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с GTOH на уровне 1.66% и IBHH на уровне 1.66%.

GTOH

1 день
-0.20%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.83%
1 год
6.97%
3 года*
7.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHH

1 день
-0.06%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.20%
1 год
6.59%
3 года*
8.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTOH и IBHH

2026 (YTD)2025202420232022
GTOH
Invesco Short Duration High Yield ETF		1.66%7.91%6.57%10.54%-1.34%
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		1.66%8.02%7.53%12.87%-1.19%

Correlation

The correlation between GTOH and IBHH is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.75

The correlation between GTOH and IBHH has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration High Yield ETF

iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF

Часто сравнивают с GTOH:
GTOH с SPHYGTOH с SCYBGTOH с SPHDGTOH с SOXQGTOH с XMMOGTOH с BBHYGTOH с USO
Часто сравнивают с IBHH:
IBHH с IBHIIBHH с BSJSIBHH с IBHEIBHH с FBNDIBHH с BSJPIBHH с SPHYIBHH с VOO

Доходность на риск

GTOH vs. IBHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTOH
Ранг доходности на риск GTOH: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTOH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTOH: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTOH: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTOH: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTOH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IBHH
Ранг доходности на риск IBHH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHH: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHH: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTOH c IBHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration High Yield ETF (GTOH) и iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTOHIBHHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.35

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.60

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

5.41

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

21.70

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTOH vs. IBHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTOH на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBHH равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTOH и IBHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTOHIBHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.35

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.73

+0.90

Просадки

Сравнение просадок GTOH и IBHH

Максимальная просадка GTOH за все время составила -4.77%, что меньше максимальной просадки IBHH в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOH и IBHH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTOHIBHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.77%

-12.05%

+7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.29%

-1.22%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.13%

-4.66%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.07%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-2.30%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.30%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GTOH и IBHH

Invesco Short Duration High Yield ETF (GTOH) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что GTOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTOHIBHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.77%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

2.08%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

2.82%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

7.26%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

7.26%

-2.79%

Сравнение комиссий GTOH и IBHH

GTOH берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IBHH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTOH и IBHH

Дивидендная доходность GTOH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что сопоставимо с доходностью IBHH в 6.27%

ПозицияTTM2025202420232022
GTOH
Invesco Short Duration High Yield ETF		6.24%6.57%6.81%6.81%0.00%
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		6.27%6.39%6.93%6.65%5.36%

Часто задаваемые вопросы

GTOH and IBHH have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTOH has higher volatility (0.82%) compared to IBHH (0.77%). In terms of maximum drawdown, GTOH dropped -4.77% vs IBHH's -12.05%.

On 3-year performance, IBHH leads with 8.48% vs 7.86% for GTOH. On fees, IBHH is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBHH has performed better with a 8.48% return vs 7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for GTOH.

IBHH has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 6.24% for GTOH.

They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.48% for GTOH and 0.35% for IBHH.

IBHH currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTOH и IBHH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор