Сравнение GTOH с BBHY
GTOH (Invesco Short Duration High Yield ETF) and BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. GTOH is actively managed, while BBHY is passively managed. Over the past 3 years, GTOH returned 7.89%/yr vs 8.76%/yr for BBHY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GTOH charges 0.48%/yr vs 0.15%/yr for BBHY.
Доходность
Сравнение доходности GTOH и BBHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GTOH показывает доходность 1.75%, а BBHY немного ниже – 1.73%.
GTOH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 6.87%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBHY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTOH и BBHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GTOH Invesco Short Duration High Yield ETF | 1.75% | 7.91% | 6.57% | 10.54% | -1.34% |
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.73% | 8.51% | 7.81% | 11.98% | -1.23% |
Correlation
The correlation between GTOH and BBHY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between GTOH and BBHY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOH vs. BBHY — Ранг доходности на риск
GTOH
BBHY
Сравнение GTOH c BBHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration High Yield ETF (GTOH) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTOH | BBHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.39 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 3.00 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.81 | 13.50 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTOH | BBHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.97 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.64 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок GTOH и BBHY
Максимальная просадка GTOH за все время составила -4.77%, что меньше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOH и BBHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOH | BBHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.77% | -24.98% | +20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.29% | -2.37% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.13% | -5.00% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.14% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -2.37% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.53% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOH и BBHY
Текущая волатильность для Invesco Short Duration High Yield ETF (GTOH) составляет 0.81%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что GTOH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOH | BBHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 1.13% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 2.85% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 3.62% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 7.26% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 7.53% | -3.06% |
Сравнение комиссий GTOH и BBHY
GTOH берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOH и BBHY
Дивидендная доходность GTOH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что меньше доходности BBHY в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.94% | 7.24% | 7.18% | 6.49% | 5.92% | 4.06% | 4.73% | 4.99% | 5.02% | 4.81% | 1.42% |
GTOH Invesco Short Duration High Yield ETF | 6.23% | 6.57% | 6.81% | 6.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTOH and BBHY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBHY has higher volatility (1.13%) compared to GTOH (0.81%). In terms of maximum drawdown, GTOH dropped -4.77% vs BBHY's -24.98%.
On 3-year performance, BBHY leads with 8.76% vs 7.89% for GTOH. On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GTOH has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BBHY has performed better with a 8.76% return vs 7.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for GTOH.
BBHY has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 6.23% for GTOH.
They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.48% for GTOH and 0.15% for BBHY.
GTOH currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTOH и BBHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор