- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 9 дек. 2022 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $12M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GTOH
Invesco Short Duration High Yield ETF (GTOH) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции GTOH — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Short Duration High Yield ETF (GTOH) показал доход в 1.66% с начала года и 6.97% за последние 12 месяцев.
Invesco Short Duration High Yield ETF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GTOH по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 дек. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был февр. 2023 г. с доходностью -2.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении GTOH закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 21 февр. 2023 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.71% | 0.39% | -1.04% | 1.22% | 0.54% | -0.16% | 1.66% | ||||||
| 2025 | 1.22% | 0.35% | -0.84% | -0.27% | 1.94% | 1.71% | 0.06% | 1.14% | 0.95% | 0.26% | 0.77% | 0.38% | 7.91% |
| 2024 | 0.30% | 0.15% | 1.33% | -0.96% | 1.33% | 0.75% | 1.52% | 1.50% | 1.13% | -0.78% | 1.02% | -0.86% | 6.57% |
| 2023 | 3.03% | -2.20% | 1.97% | 0.58% | -1.22% | 1.69% | 1.13% | 0.12% | -1.03% | -0.67% | 3.59% | 3.26% | 10.54% |
| 2022 | -1.34% | -1.34% |
Метрики бенчмарка
Invesco Short Duration High Yield ETF has an annualized alpha of 3.09%, beta of 0.20, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 12, 2022.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (28.04%) than losses (27.34%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.20 may look defensive, but with R2 of 0.47 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.09%
- Бета
- 0.20
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 28.04%
- Участие в снижении
- 27.34%
Комиссия
Комиссия GTOH составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GTOH имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Short Duration High Yield ETF (GTOH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GTOH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.93 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | 13.52 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Short Duration High Yield ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.59 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.59 | $1.69 | $1.73 | $1.74 |
Дивидендный доход | 6.24% | 6.57% | 6.81% | 6.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Short Duration High Yield ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.00 | $0.60 | ||||||
| 2025 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.13 | $0.22 | $1.69 |
| 2024 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | $0.14 | $1.73 |
| 2023 | $0.16 | $0.00 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.20 | $1.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Short Duration High Yield ETF показал максимальную просадку в 4.77%, зарегистрированную 21 февр. 2023 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Short Duration High Yield ETF составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2023 года2023 | -4.77%февр. 2023 г. | 18d | 4mo 22d | 5mo 10dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -4.13%апр. 2025 г. | 2mo 1d | 1mo 4d | 3mo 5dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -2.92%окт. 2023 г. | 1mo 5d | 14d | 1mo 19dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -2.87%дек. 2022 г. | 14d | 12d | 26dдек. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.29%март 2026 г. | 28d | 18d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| GTOH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.77% | -56.78% | +52.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.29% | -9.10% | +6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.13% | -18.90% | +14.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.74% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -10.72% | +10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 1.97% | -1.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GTOH
Добавьте Invesco Short Duration High Yield ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GTOH