Invesco Short Duration High Yield ETF (GTOH)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Short Duration High Yield ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Invesco Short Duration High Yield ETF (GTOH) показал доход в 0.05% с начала года и 7.19% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 9 дек. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был февр. 2023 г. с доходностью -2.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении GTOH закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 21 февр. 2023 г. с доходностью -1.8%.

Invesco Short Duration High Yield ETF: годовая альфа составляет 3.70%, бета — 0.20, а R² — 0.46 относительно S&P 500 Index с 12.12.2022.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (31.78%) было выше, чем в снижении (27.30%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.20 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.46 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.46 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия GTOH составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

GTOH имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Short Duration High Yield ETF (GTOH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco Short Duration High Yield ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.65 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Short Duration High Yield ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco Short Duration High Yield ETF показал максимальную просадку в 4.77%, зарегистрированную 21 февр. 2023 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Short Duration High Yield ETF составляет 1.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.