Сравнение GTOH с SDMF
GTOH (Invesco Short Duration High Yield ETF) and SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) are both exchange-traded funds - GTOH is a High Yield Bonds fund actively managed by Invesco, while SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index. GTOH is actively managed, while SDMF is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. GTOH charges 0.48%/yr vs 0.35%/yr for SDMF.
Доходность
Сравнение доходности GTOH и SDMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GTOH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDMF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTOH и SDMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GTOH Invesco Short Duration High Yield ETF | 0.53% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 3.37% |
Correlation
The correlation between GTOH and SDMF is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOH vs. SDMF — Ранг доходности на риск
GTOH
SDMF
Сравнение GTOH c SDMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration High Yield ETF (GTOH) и Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTOH | SDMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTOH | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.93 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок GTOH и SDMF
Максимальная просадка GTOH за все время составила -4.77%, что меньше максимальной просадки SDMF в -6.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOH и SDMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOH | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.77% | -6.23% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -2.26% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOH и SDMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOH | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 13.27% | -10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 13.27% | -8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 13.27% | -8.80% |
Сравнение комиссий GTOH и SDMF
GTOH берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SDMF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOH и SDMF
Дивидендная доходность GTOH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, тогда как SDMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GTOH Invesco Short Duration High Yield ETF | 6.24% | 6.57% | 6.81% | 6.81% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTOH and SDMF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for GTOH.
GTOH has the higher dividend yield at 6.24%, compared with 0.00% for SDMF.
GTOH is categorized as High Yield Bonds, while SDMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Invesco and Simplify. Their fees differ too: 0.48% for GTOH and 0.35% for SDMF.
Подберите оптимальное распределение для GTOH и SDMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор