PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTOH с HYZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTOH с HYZD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTOH (Invesco Short Duration High Yield ETF) and HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) are both High Yield Bonds funds. GTOH is actively managed, while HYZD is passively managed. Over the past 3 years, GTOH returned 7.89%/yr vs 9.46%/yr for HYZD. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. GTOH charges 0.48%/yr vs 0.43%/yr for HYZD.

Доходность

Сравнение доходности GTOH и HYZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration High Yield ETF (GTOH) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTOH показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у HYZD с доходностью 2.88%.

GTOH

1 день
0.09%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.12%
1 год
6.87%
3 года*
7.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYZD

1 день
0.35%
1 месяц
0.87%
С начала года
2.88%
6 месяцев
3.60%
1 год
7.82%
3 года*
9.46%
5 лет*
6.30%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTOH и HYZD

2026 (YTD)2025202420232022
GTOH
Invesco Short Duration High Yield ETF		1.75%7.91%6.57%10.54%-1.34%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		2.88%7.67%9.39%11.17%-1.02%

Correlation

The correlation between GTOH and HYZD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.50

The correlation between GTOH and HYZD shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration High Yield ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с GTOH:
GTOH с SPHYGTOH с IBHHGTOH с SCYBGTOH с SOXQGTOH с SPHDGTOH с XMMOGTOH с BBHY
Часто сравнивают с HYZD:
HYZD с HYEMHYZD с HYSZXHYZD с BKHYHYZD с SIHYHYZD с PGHYHYZD с HYGHHYZD с IBHD

Доходность на риск

GTOH vs. HYZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTOH
Ранг доходности на риск GTOH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTOH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTOH: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTOH: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTOH: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTOH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTOH c HYZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration High Yield ETF (GTOH) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTOHHYZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.48

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.99

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

4.11

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

17.47

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTOH vs. HYZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTOH на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYZD равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTOH и HYZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTOHHYZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.48

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.51

+1.13

Просадки

Сравнение просадок GTOH и HYZD

Максимальная просадка GTOH за все время составила -4.77%, что меньше максимальной просадки HYZD в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOH и HYZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTOHHYZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.77%

-25.66%

+20.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.29%

-1.91%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.13%

-5.85%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-2.20%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.45%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GTOH и HYZD

Текущая волатильность для Invesco Short Duration High Yield ETF (GTOH) составляет 0.81%, в то время как у WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что GTOH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTOHHYZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.00%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

2.37%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

3.17%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

6.70%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

8.57%

-4.10%

Сравнение комиссий GTOH и HYZD

GTOH берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии HYZD в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTOH и HYZD

Дивидендная доходность GTOH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности HYZD в 5.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTOH
Invesco Short Duration High Yield ETF		6.23%6.57%6.81%6.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		5.87%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%

Часто задаваемые вопросы

GTOH and HYZD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYZD has higher volatility (1.00%) compared to GTOH (0.81%). In terms of maximum drawdown, GTOH dropped -4.77% vs HYZD's -25.66%.

On 3-year performance, HYZD leads with 9.46% vs 7.89% for GTOH. On fees, HYZD is cheaper at 0.43% per year. On volatility, GTOH has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HYZD has performed better with a 9.46% return vs 7.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYZD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.48% for GTOH.

GTOH has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 5.87% for HYZD.

They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.48% for GTOH and 0.43% for HYZD.

HYZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTOH и HYZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор