Сравнение GTOC с XLG
GTOC (Invesco Core Fixed Income ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - GTOC is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Invesco, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. GTOC is actively managed, while XLG is passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GTOC charges 0.26%/yr vs 0.20%/yr for XLG.
Доходность
Сравнение доходности GTOC и XLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOC показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 8.03%.
GTOC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 24.70%
- 5 лет*
- 16.34%
- 10 лет*
- 17.28%
Сравнение доходности по годам GTOC и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 0.50% | 3.52% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 8.03% | 11.20% |
Correlation
The correlation between GTOC and XLG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOC vs. XLG — Ранг доходности на риск
GTOC
XLG
Сравнение GTOC c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Fixed Income ETF (GTOC) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTOC | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.18 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.63 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок GTOC и XLG
Максимальная просадка GTOC за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOC и XLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOC | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.70% | -52.39% | +49.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.02% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -7.64% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOC и XLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOC | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 13.32% | -9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 18.68% | -15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.61% | 18.84% | -15.23% |
Сравнение комиссий GTOC и XLG
GTOC берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOC и XLG
Дивидендная доходность GTOC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности XLG в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 3.64% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.60% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
GTOC and XLG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.26% for GTOC.
GTOC has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.60% for XLG.
GTOC is categorized as Intermediate Core Bond, while XLG is S&P 500. Their fees differ too: 0.26% for GTOC and 0.20% for XLG.
Подберите оптимальное распределение для GTOC и XLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор