Сравнение GTOC с SPHQ
GTOC (Invesco Core Fixed Income ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - GTOC is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Invesco, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. GTOC is actively managed, while SPHQ is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. GTOC charges 0.26%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.
Доходность
Сравнение доходности GTOC и SPHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOC показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 14.73%.
GTOC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- 0.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -3.26%
- 6 месяцев
- 11.00%
- С начала года
- 14.73%
- 1 год
- 22.00%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 14.56%
Сравнение доходности по годам GTOC и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 0.37% | 3.52% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 14.73% | 5.30% |
Correlation
The correlation between GTOC and SPHQ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOC vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
GTOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPHQ
Сравнение GTOC c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Fixed Income ETF (GTOC) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTOC | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTOC и SPHQ
Максимальная просадка GTOC за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOC и SPHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOC | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.70% | -57.83% | +55.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -5.02% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -10.65% | +9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOC и SPHQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOC | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 14.22% | -10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.68% | 16.72% | -13.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.68% | 17.94% | -14.26% |
Сравнение комиссий GTOC и SPHQ
GTOC берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOC и SPHQ
Дивидендная доходность GTOC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности SPHQ в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 4.05% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.09% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
GTOC and SPHQ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.26% for GTOC.
GTOC has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 1.09% for SPHQ.
GTOC is categorized as Intermediate Core Bond, while SPHQ is S&P 500. Their fees differ too: 0.26% for GTOC and 0.15% for SPHQ.
Подберите оптимальное распределение для GTOC и SPHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор