Сравнение GTOC с DDV
GTOC (Invesco Core Fixed Income ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTOC charges 0.26%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности GTOC и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOC показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.21%.
GTOC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTOC и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 0.50% | 0.42% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.21% | 0.71% |
Correlation
The correlation between GTOC and DDV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GTOC c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Fixed Income ETF (GTOC) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTOC | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 2.04 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок GTOC и DDV
Максимальная просадка GTOC за все время составила -2.70%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOC и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOC | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.70% | -1.92% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.14% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.35% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOC и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOC | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 2.67% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 2.67% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.61% | 2.67% | +0.94% |
Сравнение комиссий GTOC и DDV
GTOC берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии DDV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOC и DDV
Дивидендная доходность GTOC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% |
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 3.64% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
GTOC and DDV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.26% for GTOC.
GTOC has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: Invesco and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.26% for GTOC and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для GTOC и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор