Сравнение GTOC с BBAG
GTOC (Invesco Core Fixed Income ETF) and BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. GTOC is actively managed, while BBAG is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GTOC charges 0.26%/yr vs 0.03%/yr for BBAG.
Доходность
Сравнение доходности GTOC и BBAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOC показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у BBAG с доходностью 0.17%.
GTOC
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBAG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTOC и BBAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 0.39% | 3.52% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.17% | 3.51% |
Correlation
The correlation between GTOC and BBAG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOC vs. BBAG — Ранг доходности на риск
GTOC
BBAG
Сравнение GTOC c BBAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Fixed Income ETF (GTOC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTOC | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.32 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок GTOC и BBAG
Максимальная просадка GTOC за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOC и BBAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOC | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.70% | -18.73% | +16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -2.84% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -6.22% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOC и BBAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOC | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 3.92% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 5.93% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 5.80% | -2.18% |
Сравнение комиссий GTOC и BBAG
GTOC берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOC и BBAG
Дивидендная доходность GTOC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности BBAG в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.37% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 3.64% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GTOC and BBAG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BBAG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBAG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.26% for GTOC.
BBAG has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 3.64% for GTOC.
They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.26% for GTOC and 0.03% for BBAG.
Подберите оптимальное распределение для GTOC и BBAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор