Сравнение GTOC с RSP
GTOC (Invesco Core Fixed Income ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - GTOC is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Invesco, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. GTOC is actively managed, while RSP is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GTOC charges 0.26%/yr vs 0.20%/yr for RSP.
Доходность
Сравнение доходности GTOC и RSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOC показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 9.70%.
GTOC
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSP
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам GTOC и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 0.39% | 3.52% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 9.70% | 3.06% |
Correlation
The correlation between GTOC and RSP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOC vs. RSP — Ранг доходности на риск
GTOC
RSP
Сравнение GTOC c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Fixed Income ETF (GTOC) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTOC | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.57 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок GTOC и RSP
Максимальная просадка GTOC за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOC и RSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOC | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.70% | -59.92% | +57.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.38% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -6.65% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOC и RSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOC | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 11.56% | -7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 16.18% | -12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 18.35% | -14.73% |
Сравнение комиссий GTOC и RSP
GTOC берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOC и RSP
Дивидендная доходность GTOC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности RSP в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 3.64% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.49% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
GTOC and RSP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.26% for GTOC.
GTOC has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 1.49% for RSP.
GTOC is categorized as Intermediate Core Bond, while RSP is S&P 500. Their fees differ too: 0.26% for GTOC and 0.20% for RSP.
Подберите оптимальное распределение для GTOC и RSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор