Сравнение GTOC с SPHD
GTOC (Invesco Core Fixed Income ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - GTOC is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Invesco, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. GTOC is actively managed, while SPHD is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. GTOC charges 0.26%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности GTOC и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOC показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.38%.
GTOC
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение доходности по годам GTOC и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 0.39% | 3.52% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.38% | -0.86% |
Correlation
The correlation between GTOC and SPHD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOC vs. SPHD — Ранг доходности на риск
GTOC
SPHD
Сравнение GTOC c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Fixed Income ETF (GTOC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTOC | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.58 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок GTOC и SPHD
Максимальная просадка GTOC за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOC и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOC | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.70% | -41.39% | +38.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -5.37% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -4.70% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOC и SPHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOC | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 11.04% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 14.16% | -10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 17.64% | -14.02% |
Сравнение комиссий GTOC и SPHD
GTOC берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOC и SPHD
Дивидендная доходность GTOC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности SPHD в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 3.64% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.62% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
GTOC and SPHD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTOC is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTOC is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.
SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 3.64% for GTOC.
GTOC is categorized as Intermediate Core Bond, while SPHD is Dividend. Their fees differ too: 0.26% for GTOC and 0.30% for SPHD.
Подберите оптимальное распределение для GTOC и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор