Сравнение GTOC с SOXQ
GTOC (Invesco Core Fixed Income ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - GTOC is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Invesco, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. GTOC is actively managed, while SOXQ is passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. GTOC charges 0.26%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности GTOC и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOC показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 67.78%.
GTOC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- 0.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -10.66%
- 6 месяцев
- 51.71%
- С начала года
- 67.78%
- 1 год
- 109.28%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 31.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTOC и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 0.37% | 3.52% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 67.78% | 26.00% |
Correlation
The correlation between GTOC and SOXQ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOC vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
GTOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXQ
Сравнение GTOC c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Fixed Income ETF (GTOC) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTOC | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTOC и SOXQ
Максимальная просадка GTOC за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOC и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOC | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.70% | -46.01% | +43.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -18.86% | +17.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -12.85% | +12.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOC и SOXQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOC | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 35.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 41.59% | -37.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.68% | 37.91% | -34.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.68% | 37.65% | -33.97% |
Сравнение комиссий GTOC и SOXQ
GTOC берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOC и SOXQ
Дивидендная доходность GTOC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности SOXQ в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 4.05% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.30% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
GTOC and SOXQ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.26% for GTOC.
GTOC has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 0.30% for SOXQ.
GTOC is categorized as Intermediate Core Bond, while SOXQ is Semiconductors. Their fees differ too: 0.26% for GTOC and 0.19% for SOXQ.
Подберите оптимальное распределение для GTOC и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор