Сравнение GTOC с SOXQ
GTOC (Invesco Core Fixed Income ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - GTOC is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Invesco, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. GTOC is actively managed, while SOXQ is passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. GTOC charges 0.26%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности GTOC и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOC показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.
GTOC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 24.08%
- С начала года
- 92.48%
- 6 месяцев
- 89.00%
- 1 год
- 171.59%
- 3 года*
- 59.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTOC и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 0.50% | 3.52% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 92.48% | 25.97% |
Correlation
The correlation between GTOC and SOXQ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOC vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
GTOC
SOXQ
Сравнение GTOC c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Fixed Income ETF (GTOC) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTOC | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.96 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок GTOC и SOXQ
Максимальная просадка GTOC за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOC и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOC | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.70% | -46.01% | +43.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -2.15% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -12.95% | +12.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOC и SOXQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOC | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 33.80% | -30.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 36.38% | -32.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.61% | 36.38% | -32.77% |
Сравнение комиссий GTOC и SOXQ
GTOC берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOC и SOXQ
Дивидендная доходность GTOC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности SOXQ в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 3.64% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.26% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
GTOC and SOXQ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.26% for GTOC.
GTOC has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.26% for SOXQ.
GTOC is categorized as Intermediate Core Bond, while SOXQ is Semiconductors. Their fees differ too: 0.26% for GTOC and 0.19% for SOXQ.
Подберите оптимальное распределение для GTOC и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор