Сравнение GTO с MBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS).
GTO и MBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GTO и MBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTO и MBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | -0.10% | 7.17% | 3.84% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 0.29% | 8.13% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GTO показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у MBS с доходностью 0.29%.
GTO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 3.02%
MBS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTO и MBS
GTO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MBS в 0.49%.
Доходность на риск
GTO vs. MBS — Ранг доходности на риск
GTO
MBS
Сравнение GTO c MBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTO | MBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.51 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.06 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.36 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 6.59 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTO | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.51 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.66 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между GTO и MBS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и MBS
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности MBS в 5.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.78% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.47% | 5.28% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTO и MBS
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и MBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTO | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -4.09% | -16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.54% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -1.79% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -0.99% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.91% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и MBS
Invesco Total Return Bond ETF (GTO) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что GTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTO | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.01% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.02% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 3.62% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 4.08% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 4.08% | +1.49% |