PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTO с CFIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTO с CFIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GTO (Invesco Total Return Bond ETF) and CFIT (Cambria Fixed Income Trend ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, GTO returned 6.41% vs 12.64% for CFIT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTO charges 0.35%/yr vs 0.71%/yr for CFIT.

Доходность

Сравнение доходности GTO и CFIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTO показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у CFIT с доходностью 5.79%.

GTO

1 день
-0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.41%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.07%
10 лет*
2.93%

CFIT

1 день
-0.33%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.79%
6 месяцев
5.60%
1 год
12.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTO и CFIT

2026 (YTD)2025
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		0.68%5.05%
CFIT
Cambria Fixed Income Trend ETF		5.79%3.59%

Correlation

The correlation between GTO and CFIT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г.

0.64

The correlation between GTO and CFIT has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Total Return Bond ETF

Cambria Fixed Income Trend ETF

Часто сравнивают с GTO:
GTO с IGLBGTO с BNDGTO с TLTGTO с HTRBGTO с YYYGTO с JEPIGTO с DODIX
Часто сравнивают с CFIT:
CFIT с JHCPCFIT с ZHOGCFIT с OACPCFIT с ESGBCFIT с SYSBCFIT с FTRBCFIT с BRTR

Доходность на риск

GTO vs. CFIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTO
Ранг доходности на риск GTO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CFIT
Ранг доходности на риск CFIT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTO c CFIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTOCFITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.31

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.25

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.00

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

11.31

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTO vs. CFIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTO на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFIT равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTO и CFIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTOCFITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.31

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.49

-0.97

Просадки

Сравнение просадок GTO и CFIT

Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки CFIT в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и CFIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTOCFITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.61%

-4.23%

-16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-4.23%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.33%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-1.20%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.12%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GTO и CFIT

Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.19%, в то время как у Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTOCFITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.69%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

4.34%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

5.50%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

5.46%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.58%

5.46%

+0.12%

Сравнение комиссий GTO и CFIT

GTO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CFIT в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTO и CFIT

Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности CFIT в 4.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CFIT
Cambria Fixed Income Trend ETF		4.08%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		4.76%4.70%4.42%4.05%3.47%1.93%4.04%2.97%5.25%2.81%2.57%

Часто задаваемые вопросы

GTO and CFIT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFIT has higher volatility (1.69%) compared to GTO (1.19%). In terms of maximum drawdown, GTO dropped -20.61% vs CFIT's -4.23%.

On 1-year performance, CFIT leads with 12.64% vs 6.41% for GTO. On fees, GTO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GTO has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CFIT has performed better with a 12.64% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GTO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.71% for CFIT.

GTO has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 4.08% for CFIT.

They also come from different issuers: Invesco and Cambria. Their fees differ too: 0.35% for GTO and 0.71% for CFIT.

CFIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTO и CFIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор