PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GTMIX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTMIX с PZRIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) and PZRIX (PIMCO RAE Global ex-US Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, GTMIX returned 10.52%/yr vs 9.83%/yr for PZRIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GTMIX charges 0.68%/yr vs 0.00%/yr for PZRIX.

Доходность

Сравнение доходности GTMIX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTMIX показывает доходность 16.45%, что значительно выше, чем у PZRIX с доходностью 12.59%. За последние 10 лет акции GTMIX превзошли акции PZRIX по среднегодовой доходности: 10.52% против 9.83% соответственно.

GTMIX

1 день
-0.22%
1 месяц
2.28%
6 месяцев
13.00%
С начала года
16.45%
1 год
38.48%
3 года*
21.11%
5 лет*
12.29%
10 лет*
10.52%

PZRIX

1 день
-0.08%
1 месяц
1.44%
6 месяцев
8.64%
С начала года
12.59%
1 год
27.47%
3 года*
18.04%
5 лет*
10.99%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTMIX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		16.45%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		12.59%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Correlation

The correlation between GTMIX and PZRIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.93

The correlation between GTMIX and PZRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Tax-Managed International Equities Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с ANDIXGTMIX с AWPAXGTMIX с GOGIXGTMIX с TRERXGTMIX с FAERXGTMIX с IGAAXGTMIX с SWISX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с IGAAXPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с TRERXPZRIX с VOO

Доходность на риск

GTMIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTMIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GTMIXPZRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.31

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
3.17

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.42

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

3.40

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.85

10.27

+8.58

GTMIX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTMIX на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTMIX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GTMIX и PZRIX

Максимальная просадка GTMIX за все время составила -58.31%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTMIX и PZRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTMIXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.31%

-43.53%

-14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-8.18%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-13.81%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-30.85%

+3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-43.53%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-2.91%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.63%

-8.83%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.70%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GTMIX и PZRIX

Текущая волатильность для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) составляет 3.28%, в то время как у PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что GTMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTMIXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.93%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

9.83%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

12.07%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

15.77%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

16.63%

-0.89%

Сравнение комиссий GTMIX и PZRIX

GTMIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTMIX и PZRIX

Дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.69%, что больше доходности PZRIX в 5.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		21.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.82%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GTMIX and PZRIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PZRIX has higher volatility (3.93%) compared to GTMIX (3.28%). In terms of maximum drawdown, GTMIX dropped -58.31% vs PZRIX's -43.53%.

GTMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTMIX и PZRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор