Сравнение GTMIX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GTMIX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTMIX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GTMIX показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTMIX имеют среднегодовую доходность 9.87%, а акции PZRIX немного впереди с 10.15%.
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTMIX и PZRIX
GTMIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
GTMIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
GTMIX
PZRIX
Сравнение GTMIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTMIX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 2.67 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 3.39 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.52 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 3.09 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.76 | 14.29 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTMIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 2.67 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.69 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.60 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.59 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между GTMIX и PZRIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTMIX и PZRIX
Дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.69%, что больше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTMIX и PZRIX
Максимальная просадка GTMIX за все время составила -58.31%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTMIX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTMIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.31% | -43.53% | -14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -10.68% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -30.85% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -43.53% | +3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -5.20% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -9.00% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.45% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTMIX и PZRIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что GTMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTMIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 5.45% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 8.92% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 14.17% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 15.85% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 17.02% | -0.96% |