PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTMIX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTMIX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GTMIX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTMIX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, GTMIX показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции GTMIX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 9.87% против 7.22% соответственно.

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с IGAAX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий GTMIX и IVFIX

GTMIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

GTMIX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTMIX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTMIXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

2.12

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

2.75

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

4.40

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.76

18.54

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTMIX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTMIX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVFIX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTMIX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTMIXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.12

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.84

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.50

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.22

+0.18

Корреляция

Корреляция между GTMIX и IVFIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTMIX и IVFIX

Дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.69%, что больше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок GTMIX и IVFIX

Максимальная просадка GTMIX за все время составила -58.31%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTMIX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTMIXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.31%

-51.49%

-6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-8.47%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-21.29%

-7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-33.46%

-6.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-5.22%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-11.69%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.01%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GTMIX и IVFIX

GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что GTMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTMIXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

4.59%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

8.19%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

14.67%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

12.97%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

14.74%

+1.32%