PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTMIX с BIIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTMIX с BIIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и Brandes International Equity Fund (BIIEX).

GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г.. BIIEX управляется Brandes. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GTMIX и BIIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и Brandes International Equity Fund (BIIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTMIX и BIIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%
BIIEX
Brandes International Equity Fund		2.59%38.82%7.17%30.40%-8.46%12.86%-1.83%14.48%-9.52%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, GTMIX показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у BIIEX с доходностью 2.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTMIX имеют среднегодовую доходность 9.87%, а акции BIIEX немного впереди с 10.02%.

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%

BIIEX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
7.39%
1 год
28.70%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.51%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Brandes International Equity Fund

Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с IGAAXGTMIX с AAIEXGTMIX с ANDIX
Часто сравнивают с BIIEX:
BIIEX с BINVBIIEX с GSINXBIIEX с EFABIIEX с ARTKXBIIEX с PRITXBIIEX с VOOBIIEX с FNDX

Сравнение комиссий GTMIX и BIIEX

GTMIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BIIEX в 0.85%.

BIIEX
Brandes International Equity Fund
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

GTMIX vs. BIIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BIIEX
Ранг доходности на риск BIIEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTMIX c BIIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и Brandes International Equity Fund (BIIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTMIXBIIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

1.87

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

2.53

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.36

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

2.45

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.76

9.76

+7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTMIX vs. BIIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTMIX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа BIIEX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTMIX и BIIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTMIXBIIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.87

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.91

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.02

Корреляция

Корреляция между GTMIX и BIIEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTMIX и BIIEX

Дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.69%, что больше доходности BIIEX в 6.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%
BIIEX
Brandes International Equity Fund		6.01%6.17%2.95%2.51%3.57%3.81%1.86%3.76%2.83%1.80%3.58%2.53%

Просадки

Сравнение просадок GTMIX и BIIEX

Максимальная просадка GTMIX за все время составила -58.31%, примерно равная максимальной просадке BIIEX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTMIX и BIIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTMIXBIIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.31%

-58.76%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-11.17%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-29.73%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-42.67%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-7.69%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-11.64%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.80%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GTMIX и BIIEX

Текущая волатильность для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) составляет 5.97%, в то время как у Brandes International Equity Fund (BIIEX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что GTMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTMIXBIIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

6.55%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

9.81%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

15.36%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

14.99%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

16.99%

-0.93%