PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTLS с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GTLS с LNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTLS (Chart Industries, Inc.) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. GTLS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, GTLS returned 22.42%/yr vs 22.35%/yr for LNG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GTLS и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chart Industries, Inc. (GTLS) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTLS показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 24.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTLS имеют среднегодовую доходность 22.42%, а акции LNG немного отстают с 22.35%.

GTLS

1 день
0.18%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.18%
1 год
41.85%
3 года*
20.31%
5 лет*
6.95%
10 лет*
22.42%

LNG

1 день
2.42%
1 месяц
-10.35%
С начала года
24.63%
6 месяцев
16.53%
1 год
1.06%
3 года*
20.08%
5 лет*
23.68%
10 лет*
22.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTLS и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTLS
Chart Industries, Inc.		0.63%8.06%39.98%18.31%-27.75%35.40%74.53%3.78%38.78%30.09%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		24.63%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between GTLS and LNG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2006 г.

0.35

The correlation between GTLS and LNG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GTLS:

-$0.77

LNG:

$6.80

Коэффициент P/S

GTLS:

1.70

LNG:

2.58

Общая выручка (12 мес.)

GTLS:

$4.15B

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

GTLS:

$1.30B

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

GTLS:

$457.00M

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chart Industries, Inc.

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с GTLS:
GTLS с VGTGTLS с VTIGTLS с AVGOGTLS с SMCIGTLS с SPYGTLS с IYWGTLS с VOO
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

GTLS vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLS
Ранг доходности на риск GTLS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLS c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chart Industries, Inc. (GTLS) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTLSLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
0.04

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
0.25

+4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.05

1.03

+1.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.48

0.04

+6.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.86

0.09

+32.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTLS vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLS на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа LNG равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLS и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTLSLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.04

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.79

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.69

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.16

+0.09

Просадки

Сравнение просадок GTLS и LNG

Максимальная просадка GTLS за все время составила -90.06%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLS и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTLSLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.06%

-97.84%

+7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-24.09%

+17.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.30%

-24.87%

-22.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.01%

-24.87%

-32.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.56%

-57.53%

-25.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.34%

-18.62%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.85%

-43.17%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

11.55%

-10.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLS и LNG

Текущая волатильность для Chart Industries, Inc. (GTLS) составляет 0.91%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что GTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTLSLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

10.01%

-9.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

21.83%

-20.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.59%

27.73%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.41%

30.29%

+22.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.84%

32.66%

+21.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLS и LNG

GTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021
GTLS
Chart Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.90%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTLS и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chart Industries, Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
884.80M
5.87B
(GTLS) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GTLS и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chart Industries, Inc. и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
28.4%
0
Активы портфеля
GTLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chart Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 251.40M при выручке в 884.80M, что соответствует валовой рентабельности в 28.4%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GTLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chart Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.60M при выручке в 884.80M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

GTLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chart Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.10M при выручке в 884.80M, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

Часто задаваемые вопросы

GTLS and LNG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (10.01%) compared to GTLS (0.91%). In terms of maximum drawdown, GTLS dropped -90.06% vs LNG's -97.84%.

GTLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTLS и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор