PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTLOX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTLOX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

GTLOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GTLOX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTLOX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		-2.74%14.39%13.86%16.66%-15.37%27.05%7.41%23.27%-7.97%21.85%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, GTLOX показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

GTLOX

1 день
-0.52%
1 месяц
-7.12%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
2.61%
1 год
15.05%
3 года*
12.08%
5 лет*
7.42%
10 лет*
10.19%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с GTLOX:
GTLOX с GTLLXGTLOX с GQLVXGTLOX с GTSOXGTLOX с GTCSXGTLOX с GTCIXGTLOX с GTCEXGTLOX с GEQIX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий GTLOX и YFSIX

GTLOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio

Доходность на риск

GTLOX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLOX
Ранг доходности на риск GTLOX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLOX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLOX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLOX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLOX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLOX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLOX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTLOXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.99

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.36

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

4.42

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTLOX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLOX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLOX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTLOXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.99

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.45

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.71

-0.26

Корреляция

Корреляция между GTLOX и YFSIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLOX и YFSIX

Дивидендная доходность GTLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.35%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		18.35%17.84%25.96%8.32%23.58%13.35%9.06%5.35%10.53%4.99%1.08%2.09%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTLOX и YFSIX

Максимальная просадка GTLOX за все время составила -54.09%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLOX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTLOXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.09%

-35.10%

-18.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-14.20%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-25.14%

-7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.63%

-11.03%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-4.93%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.38%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLOX и YFSIX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) составляет 4.34%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что GTLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTLOXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

9.23%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

19.89%

-9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

21.29%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

15.11%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

16.20%

+4.65%