Сравнение GTLOX с VPMAX
GTLOX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio) and VPMAX (Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GTLOX returned 12.40%/yr vs 16.96%/yr for VPMAX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. GTLOX charges 0.85%/yr vs 0.27%/yr for VPMAX.
Доходность
Сравнение доходности GTLOX и VPMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GTLOX показывает доходность 24.76%, а VPMAX немного выше – 25.12%. За последние 10 лет акции GTLOX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 12.40% против 16.96% соответственно.
GTLOX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- 21.02%
- С начала года
- 24.76%
- 1 год
- 41.53%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 12.40%
- Всё время*
- 10.45%
VPMAX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 19.48%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- 50.68%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- 16.96%
- Всё время*
- 12.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GTLOX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 24.76% | 14.39% | 13.86% | 16.66% | -15.37% | 27.05% | 7.41% | 23.27% | -7.97% | 24.78% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 25.12% | 29.70% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Correlation
The correlation between GTLOX and VPMAX is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | 0.92 |
The correlation between GTLOX and VPMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTLOX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
GTLOX
VPMAX
Сравнение GTLOX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTLOX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.46 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.54 | 4.31 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.41 | 15.85 | +6.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTLOX и VPMAX
Максимальная просадка GTLOX за все время составила -54.09%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLOX и VPMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTLOX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.09% | -48.32% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -11.72% | +4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.85% | -20.55% | -12.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -25.21% | -7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.15% | -32.65% | -5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.14% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -6.56% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 3.18% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLOX и VPMAX
Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) составляет 3.89%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что GTLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTLOX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 6.43% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 16.30% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 19.14% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 18.84% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 19.41% | +1.52% |
Сравнение комиссий GTLOX и VPMAX
GTLOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLOX и VPMAX
Дивидендная доходность GTLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%, что больше доходности VPMAX в 13.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 14.29% | 17.84% | 25.96% | 8.32% | 23.58% | 13.35% | 9.06% | 5.35% | 10.53% | 4.99% | 1.08% | 2.09% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 13.15% | 16.46% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Часто задаваемые вопросы
GTLOX and VPMAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPMAX has higher volatility (6.43%) compared to GTLOX (3.89%). In terms of maximum drawdown, GTLOX dropped -54.09% vs VPMAX's -48.32%.
GTLOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTLOX и VPMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор