PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTLOX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTLOX с QUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

GTLOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GTLOX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTLOX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		-0.05%14.39%13.86%16.66%-15.37%27.05%7.41%23.27%-7.97%24.78%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, GTLOX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTLOX имеют среднегодовую доходность 10.49%, а акции QUERX немного впереди с 10.65%.

GTLOX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
5.01%
1 год
18.17%
3 года*
13.11%
5 лет*
7.73%
10 лет*
10.49%

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с GTLOX:
GTLOX с GTLLXGTLOX с GQLVXGTLOX с GTCEXGTLOX с GTCSXGTLOX с GTCIXGTLOX с GTSOXGTLOX с GEQIX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с CFIMXQUERX с AMOMXQUERX с AQRIXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий GTLOX и QUERX

GTLOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

GTLOX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLOX
Ранг доходности на риск GTLOX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLOX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLOX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLOX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLOX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLOX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLOX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTLOXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.34

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.56

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.45

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

2.06

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTLOX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLOX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLOX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTLOXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.34

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.53

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.70

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.70

-0.25

Корреляция

Корреляция между GTLOX и QUERX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLOX и QUERX

Дивидендная доходность GTLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.85%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		17.85%17.84%25.96%8.32%23.58%13.35%9.06%5.35%10.53%4.99%1.08%2.09%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок GTLOX и QUERX

Максимальная просадка GTLOX за все время составила -54.09%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLOX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTLOXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.09%

-30.81%

-23.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-8.92%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-22.04%

-10.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.15%

-30.81%

-7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-4.33%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-3.95%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.95%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLOX и QUERX

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что GTLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTLOXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

2.81%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

5.75%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

12.05%

+6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

13.08%

+8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

15.23%

+5.63%