Сравнение GTLOX с GQSCX
GTLOX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio) and GQSCX (Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio) are both mutual funds - GTLOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Glenmede, while GQSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Glenmede. Over the past 5 years, GTLOX returned 11.23%/yr vs 13.63%/yr for GQSCX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GTLOX и GQSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTLOX показывает доходность 24.76%, что значительно ниже, чем у GQSCX с доходностью 29.98%.
GTLOX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- 21.02%
- С начала года
- 24.76%
- 1 год
- 41.53%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 12.40%
- Всё время*
- 10.45%
GQSCX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- 21.03%
- С начала года
- 29.98%
- 1 год
- 52.79%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GTLOX и GQSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 24.76% | 14.39% | 13.86% | 16.66% | -15.37% | 27.05% | 7.41% | 23.27% | -7.97% | 0.64% |
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 29.98% | 12.22% | 11.49% | 18.94% | -8.48% | 31.77% | 7.60% | 22.17% | -11.32% | 1.07% |
Correlation
The correlation between GTLOX and GQSCX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г. | 0.86 |
The correlation between GTLOX and GQSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTLOX vs. GQSCX — Ранг доходности на риск
GTLOX
GQSCX
Сравнение GTLOX c GQSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTLOX | GQSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.53 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.54 | 6.32 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.41 | 24.00 | -1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTLOX и GQSCX
Максимальная просадка GTLOX за все время составила -54.09%, что больше максимальной просадки GQSCX в -46.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLOX и GQSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTLOX | GQSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.09% | -46.87% | -7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -8.74% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.85% | -28.83% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -28.83% | -4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -8.02% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.29% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLOX и GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) имеют волатильность 3.89% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTLOX | GQSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 3.95% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 12.60% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 17.97% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 21.75% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 24.65% | -3.72% |
Сравнение комиссий GTLOX и GQSCX
И GTLOX, и GQSCX имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLOX и GQSCX
Дивидендная доходность GTLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%, что больше доходности GQSCX в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 2.54% | 3.01% | 10.53% | 0.70% | 9.45% | 10.41% | 0.51% | 0.59% | 0.77% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 14.29% | 17.84% | 25.96% | 8.32% | 23.58% | 13.35% | 9.06% | 5.35% | 10.53% | 4.99% | 1.08% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
GTLOX and GQSCX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GQSCX has higher volatility (3.95%) compared to GTLOX (3.89%). In terms of maximum drawdown, GTLOX dropped -54.09% vs GQSCX's -46.87%.
GQSCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTLOX и GQSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор