PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTLOX с GQSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTLOX с GQSCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTLOX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio) and GQSCX (Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio) are both mutual funds - GTLOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Glenmede, while GQSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Glenmede. Over the past 5 years, GTLOX returned 11.00%/yr vs 10.26%/yr for GQSCX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GTLOX и GQSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTLOX показывает доходность 22.30%, что значительно выше, чем у GQSCX с доходностью 14.98%.

GTLOX

1 день
-0.12%
1 месяц
7.64%
С начала года
22.30%
6 месяцев
24.43%
1 год
41.73%
3 года*
21.03%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.69%

GQSCX

1 день
-1.23%
1 месяц
0.57%
С начала года
14.98%
6 месяцев
15.60%
1 год
40.57%
3 года*
19.08%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTLOX и GQSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		22.30%14.39%13.86%16.66%-15.37%27.05%7.41%23.27%-7.97%0.79%
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio		14.98%12.22%11.49%18.94%-8.48%31.77%7.60%22.17%-11.32%1.07%

Correlation

The correlation between GTLOX and GQSCX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2017 г.

0.86

The correlation between GTLOX and GQSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio

Часто сравнивают с GTLOX:
GTLOX с GTLLXGTLOX с GQLVXGTLOX с GTCEXGTLOX с GTSOXGTLOX с GTTMXGTLOX с GTCSXGTLOX с GTCIX
Часто сравнивают с GQSCX:
GQSCX с GQETXGQSCX с VBRGQSCX с VOOGQSCX с RESGXGQSCX с GQLVXGQSCX с GTLLXGQSCX с GTSOX

Доходность на риск

GTLOX vs. GQSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLOX
Ранг доходности на риск GTLOX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLOX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLOX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GQSCX
Ранг доходности на риск GQSCX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQSCX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQSCX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQSCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQSCX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQSCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLOX c GQSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTLOXGQSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
2.27

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
3.22

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.38

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.68

4.76

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.44

16.65

+7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTLOX vs. GQSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLOX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа GQSCX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLOX и GQSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTLOXGQSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

2.27

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.45

+0.05

Просадки

Сравнение просадок GTLOX и GQSCX

Максимальная просадка GTLOX за все время составила -54.09%, что больше максимальной просадки GQSCX в -46.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLOX и GQSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTLOXGQSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.09%

-46.87%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-8.74%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.85%

-28.83%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-28.83%

-4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.23%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-8.17%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.48%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLOX и GQSCX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) составляет 4.27%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что GTLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTLOXGQSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

5.14%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

12.48%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

18.40%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

21.87%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

24.81%

-3.90%

Сравнение комиссий GTLOX и GQSCX

И GTLOX, и GQSCX имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLOX и GQSCX

Дивидендная доходность GTLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.64%, что больше доходности GQSCX в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio		2.71%3.01%10.53%0.70%9.45%10.41%0.51%0.59%0.77%0.14%0.00%0.00%
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		14.64%17.84%25.96%8.32%23.58%13.35%9.06%5.35%10.53%4.99%1.08%2.09%

Часто задаваемые вопросы

GTLOX and GQSCX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQSCX has higher volatility (5.14%) compared to GTLOX (4.27%). In terms of maximum drawdown, GTLOX dropped -54.09% vs GQSCX's -46.87%.

GTLOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTLOX и GQSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор