PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTLOX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTLOX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

GTLOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GTLOX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTLOX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		-0.05%14.39%13.86%16.66%-0.73%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, GTLOX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

GTLOX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
5.01%
1 год
18.17%
3 года*
13.11%
5 лет*
7.73%
10 лет*
10.49%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с GTLOX:
GTLOX с GTLLXGTLOX с GQLVXGTLOX с GTCEXGTLOX с GTCSXGTLOX с GTCIXGTLOX с GTSOXGTLOX с GEQIX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с INGIXFEQHX с FNILXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий GTLOX и FEQHX

GTLOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

GTLOX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLOX
Ранг доходности на риск GTLOX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLOX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLOX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLOX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLOX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLOX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLOX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTLOXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.21

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.82

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.84

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

7.27

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTLOX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLOX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLOX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTLOXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.21

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.00

-0.54

Корреляция

Корреляция между GTLOX и FEQHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLOX и FEQHX

Дивидендная доходность GTLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.85%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		17.85%17.84%25.96%8.32%23.58%13.35%9.06%5.35%10.53%4.99%1.08%2.09%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTLOX и FEQHX

Максимальная просадка GTLOX за все время составила -54.09%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLOX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTLOXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.09%

-10.42%

-43.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-7.40%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-5.82%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-2.28%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.87%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLOX и FEQHX

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что GTLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTLOXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

3.11%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

6.85%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

11.04%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

11.29%

+10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

11.29%

+9.57%