PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTLLX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTLLX с TILIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).

GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности GTLLX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTLLX и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		-3.91%17.44%20.71%27.10%-21.69%32.91%18.80%34.86%-5.23%27.83%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		-9.78%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%

Доходность по периодам

С начала года, GTLLX показывает доходность -3.91%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции GTLLX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 13.87% против 16.52% соответственно.

GTLLX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-1.68%
1 год
20.37%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.87%

TILIX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-9.78%
6 месяцев
-9.34%
1 год
17.66%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.35%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с GTLLX:
GTLLX с GTLOXGTLLX с VOOGTLLX с FXAIXGTLLX с SWPPXGTLLX с VTIGTLLX с SWAGXGTLLX с JENSX
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Сравнение комиссий GTLLX и TILIX

GTLLX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

GTLLX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLLX
Ранг доходности на риск GTLLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLLX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTLLXTILIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.83

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.97

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

3.32

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTLLX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLLX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILIX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLLX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTLLXTILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.83

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.58

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.57

-0.07

Корреляция

Корреляция между GTLLX и TILIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLLX и TILIX

Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.95%, что больше доходности TILIX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		15.95%15.33%40.42%4.91%7.93%20.20%15.12%14.10%16.97%2.29%0.58%0.61%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		4.89%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Просадки

Сравнение просадок GTLLX и TILIX

Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и TILIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTLLXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-50.54%

-3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-16.24%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-32.68%

-8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-32.68%

-8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.87%

-13.10%

-7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-7.77%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.73%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLLX и TILIX

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеют волатильность 6.78% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTLLXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

6.72%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

12.38%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

22.61%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

21.50%

+7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

21.04%

+3.88%