PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTLLX с SPFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTLLX с SPFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GTLLX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio) and SPFIX (Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - GTLLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Glenmede, while SPFIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, GTLLX returned 16.67%/yr vs 17.69%/yr for SPFIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GTLLX charges 0.85%/yr vs 0.43%/yr for SPFIX.

Доходность

Сравнение доходности GTLLX и SPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTLLX показывает доходность 21.72%, что значительно выше, чем у SPFIX с доходностью 11.42%. За последние 10 лет акции GTLLX уступали акциям SPFIX по среднегодовой доходности: 16.67% против 17.69% соответственно.

GTLLX

1 день
1.06%
1 месяц
13.54%
С начала года
21.72%
6 месяцев
22.60%
1 год
39.47%
3 года*
25.88%
5 лет*
15.11%
10 лет*
16.67%

SPFIX

1 день
0.14%
1 месяц
5.71%
С начала года
11.42%
6 месяцев
11.42%
1 год
28.45%
3 года*
27.82%
5 лет*
16.92%
10 лет*
17.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTLLX и SPFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		21.72%17.44%20.71%27.10%-21.69%32.91%18.80%34.86%-5.23%27.83%
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund		11.42%17.23%42.83%25.48%-18.22%27.99%17.41%41.64%-4.68%21.55%

Correlation

The correlation between GTLLX and SPFIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.94

The correlation between GTLLX and SPFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с GTLLX:
GTLLX с GTLOXGTLLX с VOOGTLLX с FXAIXGTLLX с SWPPXGTLLX с SWAGXGTLLX с JENSXGTLLX с VTI
Часто сравнивают с SPFIX:
SPFIX с VOOSPFIX с FXAIXSPFIX с VFIAXSPFIX с SWPPXSPFIX с TISPXSPFIX с SPYSPFIX с MSXAX

Доходность на риск

GTLLX vs. SPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLLX
Ранг доходности на риск GTLLX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPFIX
Ранг доходности на риск SPFIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLLX c SPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTLLXSPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.48

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.38

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

3.29

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

15.35

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTLLX vs. SPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLLX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPFIX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLLX и SPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTLLXSPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.48

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.93

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.94

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.04

Просадки

Сравнение просадок GTLLX и SPFIX

Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, примерно равная максимальной просадке SPFIX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и SPFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTLLXSPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-54.81%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-8.90%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.54%

-18.94%

-22.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-24.69%

-16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-33.83%

-7.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-8.95%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.91%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLLX и SPFIX

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTLLXSPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

2.82%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

8.93%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

11.81%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.00%

18.23%

+10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

18.88%

+6.12%

Сравнение комиссий GTLLX и SPFIX

GTLLX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPFIX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLLX и SPFIX

Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности SPFIX в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		12.59%15.33%40.42%4.91%7.93%20.20%15.12%14.10%16.97%2.29%0.58%0.61%
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund		3.26%3.45%27.20%8.08%5.07%5.43%8.06%16.60%2.49%3.01%2.92%4.35%

Часто задаваемые вопросы

GTLLX and SPFIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTLLX has higher volatility (4.98%) compared to SPFIX (2.82%). In terms of maximum drawdown, GTLLX dropped -54.32% vs SPFIX's -54.81%.

SPFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTLLX и SPFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор