PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTLLX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTLLX с ONERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и One Rock Fund (ONERX).

GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GTLLX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTLLX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		-3.91%17.44%20.71%27.10%-21.69%32.91%39.65%
ONERX
One Rock Fund		-1.48%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Доходность по периодам

С начала года, GTLLX показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью -1.48%.

GTLLX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-1.68%
1 год
20.37%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.87%

ONERX

1 день
7.72%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-2.85%
1 год
79.18%
3 года*
35.95%
5 лет*
20.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

One Rock Fund

Часто сравнивают с GTLLX:
GTLLX с GTLOXGTLLX с VOOGTLLX с FXAIXGTLLX с SWPPXGTLLX с SWAGXGTLLX с VTIGTLLX с JENSX
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с VOOONERX с FCNTXONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий GTLLX и ONERX

GTLLX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Доходность на риск

GTLLX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLLX
Ранг доходности на риск GTLLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLLX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTLLXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.96

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.42

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

4.49

-3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

15.11

-9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTLLX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLLX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLLX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTLLXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.96

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.02

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.04

+0.46

Корреляция

Корреляция между GTLLX и ONERX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLLX и ONERX

Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.95%, что меньше доходности ONERX в 24.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		15.95%15.33%40.42%4.91%7.93%20.20%15.12%14.10%16.97%2.29%0.58%0.61%
ONERX
One Rock Fund		24.48%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTLLX и ONERX

Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTLLXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-96.43%

+42.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-17.63%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-96.43%

+54.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.87%

-92.58%

+71.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-30.62%

+22.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

5.24%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLLX и ONERX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) составляет 6.78%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTLLXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

18.51%

-11.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

31.07%

-17.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

41.95%

-19.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

821.63%

-792.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

747.39%

-722.47%