PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTLLX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTLLX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности GTLLX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTLLX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		-3.91%17.44%20.71%27.10%-21.69%32.91%18.80%34.86%-5.23%27.83%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, GTLLX показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции GTLLX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 13.87% против 12.17% соответственно.

GTLLX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-1.68%
1 год
20.37%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.87%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с GTLLX:
GTLLX с GTLOXGTLLX с VOOGTLLX с FXAIXGTLLX с SWPPXGTLLX с VTIGTLLX с SWAGXGTLLX с JENSX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ICTEX

Сравнение комиссий GTLLX и IOLZX

GTLLX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Доходность на риск

GTLLX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLLX
Ранг доходности на риск GTLLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLLX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTLLXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.02

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.52

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.54

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

5.07

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTLLX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLLX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLLX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTLLXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.02

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.34

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.36

+0.14

Корреляция

Корреляция между GTLLX и IOLZX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLLX и IOLZX

Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.95%, что больше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		15.95%15.33%40.42%4.91%7.93%20.20%15.12%14.10%16.97%2.29%0.58%0.61%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTLLX и IOLZX

Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, примерно равная максимальной просадке IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTLLXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-56.03%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-15.69%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-27.77%

-13.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-41.04%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.87%

-10.48%

-10.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-12.71%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.76%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLLX и IOLZX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) составляет 6.78%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTLLXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

7.90%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

14.56%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

23.81%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

21.38%

+7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

22.28%

+2.64%