PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTLLX с GQLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTLLX с GQLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX).

GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. GQLVX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GTLLX и GQLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTLLX и GQLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		-3.91%17.44%20.71%27.10%-21.69%32.91%18.80%34.86%-5.23%1.00%
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		2.79%14.97%10.92%9.13%-6.38%29.26%-1.79%27.33%-14.03%0.87%

Доходность по периодам

С начала года, GTLLX показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у GQLVX с доходностью 2.79%.

GTLLX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-1.68%
1 год
20.37%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.87%

GQLVX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.79%
6 месяцев
6.81%
1 год
17.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio

Часто сравнивают с GTLLX:
GTLLX с GTLOXGTLLX с VOOGTLLX с FXAIXGTLLX с SWPPXGTLLX с VTIGTLLX с SWAGXGTLLX с JENSX
Часто сравнивают с GQLVX:
GQLVX с GQETXGQLVX с GTLOXGQLVX с GQSCXGQLVX с GTCSXGQLVX с GTTMXGQLVX с GTCEXGQLVX с ACIIX

Сравнение комиссий GTLLX и GQLVX

И GTLLX, и GQLVX имеют комиссию равную 0.85%.

GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio

Доходность на риск

GTLLX vs. GQLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLLX
Ранг доходности на риск GTLLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GQLVX
Ранг доходности на риск GQLVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQLVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQLVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQLVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQLVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQLVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLLX c GQLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTLLXGQLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.05

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.54

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

6.01

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTLLX vs. GQLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLLX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQLVX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLLX и GQLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTLLXGQLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.05

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.48

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.37

+0.13

Корреляция

Корреляция между GTLLX и GQLVX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLLX и GQLVX

Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.95%, что больше доходности GQLVX в 7.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		15.95%15.33%40.42%4.91%7.93%20.20%15.12%14.10%16.97%2.29%0.58%0.61%
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		7.70%7.91%13.45%2.41%6.06%1.34%1.88%1.71%2.12%0.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTLLX и GQLVX

Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки GQLVX в -42.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и GQLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTLLXGQLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-42.79%

-11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-12.57%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-23.16%

-18.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.87%

-4.28%

-16.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-7.20%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.78%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLLX и GQLVX

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTLLXGQLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

4.09%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

9.11%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

17.23%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

17.58%

+11.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

21.14%

+3.78%